변동성 지수 forex

상대 변동성 지수 (RVI)

Donald Dorsey는 RSI 인 상대 변동성 지수 (Relative Volatility Index, RVI)를 분석했습니다. 일상적인 가격 변동 대신 지난 10 일 동안의 표준 편차 만있었습니다. RVI는 가격보다는 다른 방법으로 측정하고 외환 시장의 힘을 해석하기위한 목적을 가지고 있기 때문에 일반적으로 고정 지표로 사용됩니다.

RVI 측정시 휘발성의 방향을 알아 내기 위해 일반적으로 0에서 100까지의 범위에서 사용됩니다. 변동성은 50 %를 넘을 때 더 커집니다. 휘발성의 방향은 그것이 50의 수준보다 낮을 때의 단점입니다.

Dorsey의 첫 번째 테스트는 RVI가 RSI로 사용될 수 있음을 보여주었습니다. 그러나 Dorsey가 기본 이동 평균 크로스 오버 시스템의 수익성을 테스트 한 결과 몇 가지 규칙을 적용하여 개선 할 수 있다고 나타났습니다.

RVI & gt; 50. RVI & lt; 50. 구매를 놓친 경우 50, RVI & gt; 60. 당신이 40에서의 판매를 놓친 경우, RVI & lt; 40. RVI가 & lt; 40. RVI가 상승하면 & gt; 60

통화 변동성 차트.

가장 중요한 가격 변동이있는 통화 쌍을보십시오.

이 그래프를 사용하는 방법.

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외환 변동성 지표 사용.

Trading Forex는 가격 만이 아닙니다.

가격이 중요하지 않다는 말은 아닙니다.

. 그러나 무역을 계획 할 때 고려해야 할 다른 요소가 있습니다.

예를 들어, 문제의 FX 쌍의 다양한 특성이 거래 스타일에 맞습니까?

고려해야 할 중요한 특성은 변동성입니다.

이제 변동성은 정확히 무엇입니까?

변동성은 가격 변동성을 정량화하는 방법입니다.

. 이는 변동성이 시장이 움직이는 속도를 측정한다는 멋진 말입니다.

휘발성 시장은 가격이 급격하게 변동하는 시장입니다.

비 휘발성 또는 안정적인 시장에는 적당한 가격 변동이 있습니다.

물론 이러한 상태는 스스로 유출 될 수 있습니다.

조용한 시장이 그런 식으로 남아 있어야한다고 말할 것도 없습니다.

시장에있는 사람들이 변동성에 대해 이야기 할 때 문제를 조금 더 복잡하게 만듭니다.

. 그들은 약간 다른 것들에 관해 이야기하고 있을지도 모른다.

그럼에도 불구하고, 변동성에 대한 우리의 일반적인 설명 - 시장이 움직이는 속도 - 는 사실입니다.

즉, 이들은 사람들이 변동성을 해석 할 수있는 다양한 방법입니다.

역사적 변동성 - 실제 가격 변동으로 계산 미래 변동성 - 시장이 앞으로 나아갈 예정인 알 수없는 속도 - 미래 변동성의 추정치는 옵션 시장에서 사용되는 변동성을 암시합니다.

옵션의 가격 책정은 거대한 주제이며 우리는 여기서 가장 중요한 세부 사항을 넘어서서는 안될 것입니다.

옵션의 가치는 시장의 변동성의 영향을받습니다.

예측 변동성을 사용하는 이론적 모델은 종종 실제 거래 된 옵션 가격과 다른 결과를 산출합니다.

시장에서 옵션의 가격을 사용하여 암묵적 변동성을 계산하기 위해 거꾸로 작업 할 수 있습니다.

옵션을 가져 오는 이유는 다음과 같습니다.

. CBOE의 변동성 지수 (VIX)는 옵션 가격을 기초로하는 변동성을 사용합니다.

VIX는 주식 시장의 가이드입니다.

외환 변동성 지수를 찾고 있다면 통화 관련 지수도 있습니다.

이러한 특정 유형의 변동성을 도입 한 후에는 이제 시도하고 단순화 해 봅시다.

여기에 좋은 소식이 있습니다.

. 우리는 목록의 첫 번째 유형의 변동성에만 관심이 있습니다.

그것은 우리가 경제적 지표의 관점에서 변동성에 대해 이야기 할 때, 우리는 역사적 변동성을 언급하기 때문입니다.

이미 발생한 실제 가격 변동으로이를 계산합니다.

이게 너에게 어떤 이점이 있니?

변동성 지표는 시장의 상태를 파악하고 일반적으로 고객의 요구에 적합한 지 여부를 판단하는 데 도움이됩니다.

당신이 꾸준히 조용하고 조용한 승차감을 찾는 상인이라면, 변동성이 낮은 시장이 당신에게 더 잘 어울릴 것입니다.

반면에 :

. 거래가 단기간에 이루어 지거나 반대 트렌드 스타일로 거래를한다면 가격이 다소 떨어질 수 있습니다.

이 시나리오에서는보다 불안한 시장을 적극적으로 모색 할 수 있습니다.

시장의 적합성을 결정하는이 사용법을 넘어서서, 변동성 지표는보다 구체적인 용도를 가지고 있습니다.

다양한 용도는 다음과 같습니다.

시장이 레인지 바운드 시장에서 발생할 수있는 탈주를 확인하는 추세의 강도를 측정하려는 것인지 여부를 판단합니다.

그러나 그것은 그 이야기의 일부입니다.

모든 외환 변동성 지표가이 모든 것을 수행하는 것은 아닙니다.

사실 다른 지표는 다양한 방식으로 변동성을 측정합니다.

. 결과적으로 각 용도에 가장 적합한 하나의 지표가 있다는 것을 알게 될 것입니다.

Forex 변동성 지표 MT4가 제공해야하는 것이 궁금하다면, 대답은 여러 가지가 있습니다.

좋은 소식은 함께 취한 것이 위에서 언급 한 모든 기반을 포괄한다는 것입니다.

이러한 지표에는 다음이 포함됩니다.

변동성 보호 서비스가 어떻게 변동성 위험으로부터 안전을 유지하는지 알아보십시오.

파라볼 릭 SAR.

포물선 SAR은 기술 분석 분야의 주요 혁신가 인 J. Welles Wilder에 의해 개발되었습니다.

지표의 이름은 포물선 정지와 역전을 나타내며 좋은 진입 점과 종점을 식별하려고 시도합니다.

인기있는 시장에서만 설계되었으므로 범위가 제한된 시장에서는 효과적이지 않습니다.

이것은 무엇을 의미 하는가?

글쎄, 그것은 당신이 실제로 경향 식별 표시 자와 함께이 것을 사용해야한다는 것을 의미합니다.

위의 일일 USD / JPY 차트에서 볼 수 있듯이.

. 표시기는 차트에서 포물선 모양의 점 곡선을 그립니다.

포물선은 무엇입니까?

포물선은 U 자 모양의 곡선입니다.

이제 J. Welles Wilder는 원자재 분야의 기술 분석가로 이름을 지었지 만 기계 공학자로 먼저 교육을 받았습니다.

우리는 포물선이라는 용어의 사용으로 그의 배경이 엿보는 부분을 볼 수 있습니다.

포물선은 고전 역학의 많은 부분에서 일반적으로 사용되는 곡선입니다.

예를 들어, 발사체의 궤적은 포물선 경로입니다.

특성 곡선은 중력의 영향으로 발사체의 속도를 감소시킵니다.

경향과 비슷한 경향이 있습니다.

추세는 장기간 지속될 수 있지만, 우리 모두 알고 있듯이, 그들은 영원히 계속되지 않습니다.

그들 뒤에있는 원동력은 항상 결국 사라져 버린다.

이 표시기는 해당 동작을 설명하려고 시도합니다.

추세는 차트에 그려진 곡선의 호 안에 머무를 가능성이 높다고합니다.

가격이 곡선에 도달하면 추세가 끝났을 수도 있습니다.

파라볼 릭 SAR은 다음과 같이 계산됩니다.

SAR 내일 = SAR 오늘 + AF x (EP - SAR 오늘)

AF는 가속도 요소 EP는 극한 지점 - 상승 추세에서 지금까지의 최고 값 또는 하락 추세에서 최저 값.

가속 계수는 일반적으로 0.02의 초기 값으로 설정됩니다.

시행 착오를 통해 다른 가치를 발견 할 수 있습니다.

이러한 종류의 실험을 수행하는 가장 좋은 방법은 데모 거래 계정과 같은 위험이없는 환경에있는 것입니다.

이제 추세가 진행됨에 따라 가속 요인의 가치가 바뀝니다.

시장이 상승 추세에서 새로운 고점에 도달하거나 하락세에서 새로운 최저점에 도달 할 때마다 AF를 단계적으로 증가시킵니다.

이 단계는 AF의 초기 값입니다.

게다가 AF의 가치에 대한 상위 제약 조건이 있습니다.

. 표시기를 MT4에 추가 할 때이 최대 값을 지정하십시오.

위 이미지에서 볼 수 있듯이 MetaTrader 4의 최대 값은 0.20입니다.

표시기를 사용하는 것은 매우 간단합니다.

일반적인 지침은 다음 4 가지 요점으로 요약 할 수 있습니다.

SAR 도트가 현재 시세 밑에있을 때 점들이 현재 가격보다 높을 때 상승 추세를 시사한다. 따라서 SAR 점이 위에서 아래로 교차한다면 하락 점을 암시한다. 점들이 교차하면 구매 신호가된다. 위에서 아래로, 그것은 판매 신호입니다.

요컨대 그것은 포물선 SAR입니다.

이제 다음 지표로 넘어 갑시다.

Forex의 모멘텀 지표 MT4.

MetaTrader 4와 함께 제공되는 또 다른 변동성 지표는 단순히 이름이 지정된 모멘텀 지표입니다.

그것은 또한 변화율 지시자 (ROC)라고도합니다.

그 이름에서 알 수 있듯이 운동이 얼마나 빨리 변화 하는지를 측정합니다.

위의 이미지는 이전과 같은 일별 USD / JPY 차트입니다.

. 그러나 운동량 표시기가 아래에 외환 변동성 차트로 그려져있는이 시간.

이 값은 현재 시장 가격의 백분율 변화를 가격에서 미리 설정된 기간 수만큼 나타냅니다.

일반적으로 마침표의 기본값은 20입니다.

그것은 다음과 같이 계산됩니다 :

운동량 = ​​(현재 닫기 - n 시간 전) / 닫기 n 시간 전 x 100.

그것을 생각하는 한 가지 방법은 이동의 힘을 측정하는 방법입니다.

이것이 운동량 지표로 알려진 이유입니다.

지금까지는 모든 것이 매우 간단했지만 어떻게 사용할 수 있습니까?

표시기는 추세의 강점 또는 약점을 측정하여 가능한 반전 지점을 식별합니다.

우리가하는 일은 간단합니다.

양수가 많을수록 상향 추세가 강할수록 수치가 낮을수록 강하다.

이 두 점을 사용하여 우리는 몇 가지 가정을 할 수 있습니다.

운동량 값의 크기가 큰 한 우리는 그 추세가 계속 될 것으로 기대합니다.

값이 꼬리 끌기 시작하여 0으로 향하면 추세가 무너지고 있다는 신호 일 수 있습니다.

이것은 지표에 대한 두 가지 일반적인 지침을 제공합니다.

음의 값에서 양의 값으로 교차하는 것은 양수 값에서 음수 값까지 교차하는 구매 신호가 판매 신호입니다.

운동량 표시기는 변동성의 직접적인 척도이지만 변경 방향뿐 아니라 속도도 측정합니다.

방향을 제시하고 순전히 변동성의 크기에 대해 알려주는 Forex 변동성 측정기는 Average True Range indicator 또는 ATR입니다.

휘발성 채널.

변동성 채널은 시장 위와 아래의 변동성 관련 선을 표시하는 지표 유형입니다.

이 선은 채널, 봉투 또는 밴드로 다양하게 알려져 있습니다.

그들은 변동성이 증가함에 따라 변동성이 커짐에 따라 변동성이 커지고 좁아집니다.

Keltner 채널 표시기가 다른 효과적인 유형이지만 가장 잘 알려진 변동성 채널은 Bollinger 대역입니다.

Bollinger 밴드는 MetaTrader 4의 표준 표시기로 제공됩니다.

그러나 변동성 채널을보다 포괄적으로 선택하려면 MetaTrader 4 Supreme Edition 플러그인을 고려해야합니다.

MT4 Supreme Edition은 앞서 언급 한 Keltner 채널 표시기와 다른 유용한 도구 모음을 제공합니다.

변동성 채널은 시장에 대해 정상적인 것으로 간주되는 것을 측정하는 데 도움이됩니다.

. 방정식으로의 변동성을 고려하면서 규범으로부터의 차이점은 무엇인가?

채널 또는 밴드는이 정규성의 바깥 경계를 나타냅니다.

시장이이 경계를 벗어나는 경우, 우리는 예외적 인 사건에 대해 경고하고 그에 따라 우리의 거래를 계획 할 수 있습니다.

Bollinger 밴드는 표준 편차의 배수를 사용하여 밴드가 가격의 중앙 측정과 얼마나 멀리 떨어져 있는지 계산합니다.

표준 편차는 숫자 집합의 변이를 수치화하는 통계적 척도입니다.

표준 편차가 낮 으면 데이터 세트의 숫자가 서로 가깝다는 것을 알 수 있습니다.

높은 표준 편차는 수의 더 넓은 변동성을 제안합니다.

시장 변동성이 클수록 특정 기간에 가격 변동성이 더 커집니다.

... 결과적으로 표준 편차가 높아집니다.

Bollinger 밴드에 대해 더 많이 읽고 싶다면 가장 중요한 Forex 지표에 대한 자세한 설명을 찾아 볼 수 있습니다.

MetaTrader 4의 변동성 지표 Forex 거래 요약.

그래서 최고의 외환 변동성 지표가 무엇입니까?

반드시 그 중 하나가 가장 좋은 경우는 아니지만 귀하의 필요를 충족시키기 위해 그 방법을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

일반적으로 지표가 서로 보완 할 때 더 잘 작동합니다.

예를 들어, 포물선 SAR은 시장이 추세에있을 때만 실제로 효과적으로 작동한다고 예를 들어 설명했습니다.

아마도이 상태가 충족되는지 여부를 먼저 확인하기 위해 기본 지표로 운동량 표시기를 사용할 수 있습니다.

ADX 지표는 이러한 목적을 달성하는 데에도 사용될 수 있습니다.

여기에 좋은 소식이 있습니다.

. 약간의 연습을 통해 이러한 변동성 가이드 덕분에 정보에 입각 한 거래 선택을 시작할 수 있습니다.

상위 10 개 항목.

MetaTrader 4.

외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.

iPhone 앱.

iPhone 용 MetaTrader 4.

Android 앱.

Android 기기 용 MT4

MT WebTrader.

귀하의 브라우저에서 거래하십시오.

MetaTrader 5.

차세대. 거래 플랫폼.

OS X 용 MT4

Mac 용 MetaTrader 4.

거래 시작.

플랫폼.

교육.

프로모션.

위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.

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외환 변동성.

이 페이지에서 계산 된 변동성은 ATR (Average True Range)이라고합니다. 주어진 기간 동안 매일의 최고치와 최저치의 차이의 평균을 취하여 계산됩니다.

예를 들어이 방법을 사용하여 다음 데이터를 사용하여 3 일 동안 유로화의 변동성을 계산해 봅시다.

첫날 : 유로화는 1.3050에 낮은 점수를, 1.3300에 최고점을 기록합니다. 둘째 날 : EURUSD는 1.3100 ~ 1.3300입니다. 3 일째 : 최저 포인트는 1.3200이며 최고 포인트는 1.3350입니다.

가장 높음 - 3 일 동안의 가장 낮은 차이는 250pips, 200pips 및 150pips 또는 평균 200pips입니다. 이 기간의 변동성은 평균 200 pips라고 말할 것입니다.

변동성은 통화 쌍의 변동 가능성을 평가하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 일중 거래의 경우 변동성이 큰 쌍을 선택하는 것이 더 흥미로운 것처럼 보일 수 있습니다. 또 다른 용도는 목표 또는 정지 손실 수준을 수정하기위한 원조로서, 변동성이 위험한 전략 일 수있는 2 ~ 3 배의 일중 목표를 설정하는 것일 수 있습니다. 반대로, 적어도 변동성의 1 배 목표는 달성 될 가능성이 더 높다고 추정 할 수 있습니다.

사례 연구.

나는 1.3200에 intraday 무역을 위해 유로 달러를 사고 싶다. 내 목표는 100 pips입니다. 내 무역을 열고 싶을 때 낮의 최저점은 1.3100이었고 평균 변동성은 150 pips였습니다. 평균적으로 최고점은 1.3100 + 150 pips = 1.3250에 가까울 것이라고 예상 할 수 있습니다. 이제는 내 목표가 1.3300 또는 50 pips 이상입니다. 이 경우, 내 분석에 따르면 EURUSD가 전날보다 변동폭이 클 것으로 보입니다. 나는 나의 위치를 ​​열고 나의 intraday 목적 1.3300으로 유지할 수있다. 그러나 그 비율이 예외적 인 변화를 보이지 않는다면, 하루 동안 목표가 달성되지 않을 것으로 예상 할 수 있습니다. 이는 분석을 무효로하지 않고 제 타이밍을 지연시킵니다.

무역 도구.

30 일 동안 파트너의 서비스 및 거래 플랫폼을 무료 데모 계정으로 테스트하십시오.