스윙 트레이딩 지표 afl
스윙 트레이딩 지표 : 구매 및 보류에 너무 참을성이없는 사람들을 위해.
모든 투자자는 매수 전략을 믿고 있습니다. 경합의 유일한 화제는 보유 기간이 얼마나 오래 지속되어야 하는가이다. 저평가 된 형평법을 구입하고이를 8 년간 보관하고 도중에 배당금을 모으는 10 대 청소년에게는 1 주일 만에 자신의 직책에서 벗어나고 싶은 수십 명의 투기꾼이 있습니다. 이는 주식을 신속하게 인식 할 수있을뿐만 아니라 거래 비용을 상쇄 할 수있을만큼 높은 가치를 인식 할 수 있어야합니다. 말 그대로 스윙 거래는 주말을 기다릴 수없는 투자자를위한 것입니다.
여기서 작고 민첩하다는 장점이 있습니다. 캘리포니아 주 교사 퇴직 시스템 (California State Teachers 'Retirement System)의 최고 투자 책임자 (COS)는 기술 지표를 따라갈 수없고 단기적으로 20 %를 뛰어 넘을 것으로 생각되는 페니 주식으로 돈을 옮길 수 없습니다. 적어도 그가 장기적으로 직업을 원한다면. 그러나 더 낮은 아래쪽 및 더 중대한 위쪽을 가진 일 상인은 할 수있다.
이러한 기술 지표는 때로는 임의로 보일 수있는 주가 차트에서 실행 가능한 정보를 산출 할 수있는 수학적 도구입니다. 충분히 행운의 투기꾼의 손에, 올바른 기술 지표는 이익을위한 기회를 불러올 수 있습니다. 스윙 거래자가 가장 일반적으로 사용하는 복잡성의 오름차순으로 몇 가지를 소개합니다.
잔액은 거래되는 주식수와 가격 간의 관계를 밝혀내는 것으로 알려져 있습니다. 이 이론은 간단하고 표면적으로 이해할 수 있습니다. 이전보다 훨씬 많은 주식 단위가 거래되고 있지만 가격이 동일하게 유지된다면, 그것은 비길 데없는 입장입니다. 주식에 대한 관심이 너무 많아서 그 가격이 오르지 않아야합니다. 그렇게 생각하면됩니다. (이 표시기는 주식을 구매하는 모든 사람에게 다른 사람이 팔고 있음을 무시합니다.) 잔액을 계산하려면 임의의 지점에서 시작하십시오. 1 일째 주가는 MNO가 100,000 달러에 19 달러에 거래되고 있다고 말하십시오. 다음날, 가격이 올라가고, 얼마나 중요하지 않습니다. 그러나 15 만주가 손을 바꿉니다. 현재 잔액이 250,000입니다. 다음날 160,000 주가 거래되면서 가격이 하락합니다. 이제 잔액은 90,000입니다. 거기에 그 이상으로 균형을 볼륨에 없습니다. 그것은 단지 순매수와 하락의 날을 측정하여 매일 거래되는 주식의 수를 계량합니다. 몇 년 동안 온 밸런스 볼륨을 계산하면 결국 평균값으로 끌어 당겨서 온 밸런스 볼륨이 독점적으로 단기간에 사용됩니다.
단기적으로 사용되는 경우 권장 사항은 간단합니다. 잔액이 떨어지는 동안 가격이 오르면 구매하십시오. 잔액이 증가하는 동안 가격이 하락하면 판매하십시오. 수량이 일렬로 움직이면 아무 것도하지 마십시오. 최근의 10 일 기간에 대한 AT & T (T)의 온 밸런스 볼륨 데이터는 다음과 같습니다.
최소한 마지막에는 가격과 잔액이 다르게 나옵니다. 데이터는 단기 이익 잠재력을 이용하기 위해 AT & T 주식을 내리는 것을 말합니다.
가격 변동률은 이전 가격에 대한 최근 마감 가격을 보여줍니다. 오늘 종가로 20 달러를 부릅니다. 몇 일 전 마감 가격을 뺀다. 3 일? 물론, 왜. 16 달러라고 가정 해 봅시다. 그 차이를 그 종가로 나눕니다. 어느 것이 25의 가격 비율을 만들 것입니다. 원 달러 수치가 아닌 상대적인 움직임을 살펴보면 가격 변동률은 어느 정도의 힘을 주어야합니다. 수량이 0에서 멀수록 추세가 강해집니다. 긍정은 구매 압력을 의미하고 음수는 판매 압력을 의미합니다.
그리고 지난 며칠 동안 AT & amp; T를 통해 최저 가격 변화율은 감소했습니다. 따라서 판매해야합니다. (차트는 양을 백분율로 나타냅니다. 소지가 소속 된 곳에서 소수점 2 자리를 버리는 사람들이 재산을 얻거나 잃어 버렸습니다.)
보다 정교한 기술 지표 인 상품 채널 지수는 표준에서 초과 편차를 측정합니다. 색인은 몇 가지 쉬운 산술 조작을 포함합니다. 주식의 "일반적인 가격"으로 시작하십시오. 이는 특정 기간 동안 최고, 최저 및 마감의 평균입니다. MNO는 18 달러에서 30 달러로 상승하고 다시 18 달러 (또는 적어도 18 달러 이상)에서 27 달러로 마감된다. 25 달러의 전형적인 가격입니다.
그런 다음 같은 기간 동안 MNO의 단순 이동 평균을 뺍니다. 이는 일일 종가의 평균입니다. 우리가 1 주일 이상 이것을 측정하고 있다고 가정합시다. MNO는 문제의 5 일 각각 19 달러, 24 달러, 29 달러, 21 달러 및 27 달러로 마감했다. 따라서 간단한 이동 평균은 $ 24입니다.
그 차이는 $ 1입니다.
이제 평균 절대 편차를 계산하십시오. 이를 위해서는 각 기간의 전형적인 가격으로 시작하십시오. 각각의 평균 가격을 비교하고, 모든 경우에 더 큰 값에서 작은 값을 뺍니다. 기간 수 (이 경우 5 일)로 나누어 평균 절대 편차입니다. 이것을 $ 1로 나누고 66 2/3의 상수로 곱하면 완료됩니다. 그 결과는 가격이 방향을 바꾸고있을 때뿐만 아니라 최대 또는 최소에 도달했을 때뿐만 아니라 얼마나 강력하게 말해야 하는지를 알려주는 양입니다. 상품 채널 색인이 & gt; 100이면 데이터가 구매한다고 표시됩니다. & lt; -100이면 sell. 대다수의 시간 동안, 상품 채널 지수는 구매도 판매도 추천하지 않습니다.
같은 기간 동안 AT & amp; T의 상품 채널 지수는 다음과 같습니다.
데이터는 2 일 전에 반대 제안을 했음에도 불구하고 구매해야한다고 권장합니다. & lt; 100의 절대 값을 무시함으로써, 상품 채널 색인은 희소 한 상황에서 판매 또는 구매만을 나타냅니다. 특히 AT & amp; T와 같은 우량 칩 재고가있는 경우.
올바른 구매 또는 판매 추천을 확실하게 제공하는 완벽한 다목적 기술 지표는 아직 고안되지 않았으며 인간의 능력을 초월 할 수도 있습니다. 그러나 분석가들은 계속 찾으려고 노력할 것입니다. 한편, 온 밸런스 볼륨, 가격 변화율 및 상품 채널 지수는 의사 결정을 위해 가격 변동을 분석하는 세 가지 이해하기 쉬운 방법을 나타냅니다.
무역 포수.
당신이 생각하는 것이 아니라 당신이 보는 것을 교역하십시오.
2014 년 1 월 14 일 화요일
스윙 트레이딩 시스템 V 2.0 Amibroker AFL 코드.
주식 시장에서의 거래와 관련하여 손실 위험이 상당합니다. 손실은 할 수 있습니다.
일어날 것이다. 결과적으로 행동하거나 제 삼자에게 손실에 대한 책임은 없습니다.
블로그 작성자가 작성하고 지식 공유를 위해이 블로그에 게시 한 AFL을 사용하는 것은 블로그 소유자가 인정할 수 있습니다.
17 개의 댓글 :
266 행의 오류가 있습니다. 제발 도와주세요.
친절한 도움을 주셔서 대단히 감사합니다.
라비를 환영합니다.
천만에요 !!
무역 포수, 구매 신호에 대한 목표 및 stoploss은 반대입니다. 그것을 확인하십시오.
시스템이 뭐야? 비행 촛불?
이들은 AFL의 Heiken Ashi Candles입니다. 그들은 전통적인 양초와 다르게 음모를 꾸몄다. Heiken Ashi Candles을 계산하는 공식은 AFL 자체에서 제공됩니다. 실제로이 비행기에서 사용 된 Heiken Ashi조차도 계산되고 있습니다. 보다 대중적인 버전과 다소 다르게 계획되었습니다.
친애하는 각하 그것은 실시간 데이터로 업데이트되지 않습니다.
나는이 AFL & amp; 그냥 독자의 요청에 게시했습니다. AFL은 인상적이지 않습니다.
1. 그것은 5 분 시간 프레임으로 일중 거래에 적합합니까 ??
2. Scanner로 사용하는 경우, Alert Output 창에서 Buy, Sell 신호를 가져 오는 방법.
여러 개의 시간 프레임을 스캔하는 모든 afl이 있습니다.
특히 나는 여러 시간 프레임에서 이동 평균 크로스 오버를보고 있습니다.
그러한 AFL을 찾으려고 노력할 것입니다. 내가 얻으면 반드시 출판 할 것이다.
KPL Swing (브레이크 아웃 거래 시스템)
KPLSwing 지수는 진입 및 퇴출을 자동화하는 기계 거래 시스템을 따르는 단순한 추세입니다.
거래 시스템은 매우 간단하고 사용하기 쉽고 거래에서 감정을 제거합니다.
거래 또는 투자 논리는 간단합니다. 20 일 이상 가까운 곳에서 구매하고 20 일 이내에 가까이에서 판매하십시오.
이익이 알려지지 않았고 시장이 무엇이든 상관없이 표적은 주어지지 않습니다. 손실은 위치 크기 조정을 통해 제한됩니다.
주의 사항 :이 지표는 지표 및 유동성이 높은 주식에 가장 적합합니다. 유동성이 낮은 주식 (그와 관련된 지표)은 권장하지 않습니다.
기본 논리 / 개념.
어떤 주식이 집회를 가져야 할 때, 어떤 수준을 넘어야합니다. 이것은 이전의 저항, 지난주의 또는 월의 최고치 등이 될 수 있습니다. 여기서 나는 20 일을 기준 레벨로 선택했습니다. 왜 20 일? 한 달에 20 거래일이 있기 때문에.
물론 30 또는 55 등의 다른 숫자를 선택할 수도 있습니다. 개념은 동일하게 유지됩니다.
이제 모든 무역의 결과는 무작위 적이기 때문에 어떤 무역이라도 50 %의 기회를 얻을 수 있습니다. 이것은 모든 시스템에 적용되며 통계적으로 말하자면, 수많은 거래 (100 만 건)에 걸쳐 성공은 50 %로 향하게 될 것입니다.
동일한 논리로, 매우 높은 성공률을 요구하는 시스템이나 분석가를 조심하십시오!
그러면 돈은 어떻게 만들어 집니까?
먼저 사람들이 왜 돈을 잃게되는지 이해해야합니다. (a) 자신의 역량을 넘어선 거래와 (b) 오랜 기간 동안 포지션을 잃는 포지션으로 유지하는 것 중 두 가지 이유가 있습니다.
다르게 말하자면, 돈을 벌기 위해서, 당신은 (a) 어떤 거래에서든 최대 손실을 당신의 거래 자본의 1 % 이하로 제한하고, (b) 무역이 당신에게 유리한 곳에서 엄격한 정지와 흔적 이익을 따라야합니다.
위의 작업을 수행 할 수 없다면 인생에서 다른 일을하는 것이 좋습니다.
whipsaws에 관해서.
모든 지시계는 whipsaws를 주며 KPLSwing 지시계도 예외는 아닙니다. 그러나 신호가 언제 휩쓸기를 생성하는지 알기는 쉽습니다.
첫 번째 경고는 주식이 오랜 시간 동안 작은 범위에서 거래되는 곳입니다. 여기에 오늘 다음 몇일 안에 판매 신호가 따라 오는 구매 신호를 얻는 것이 가능합니다.
두 번째는 알려진 / 중요한 저항 근처에서 구매 신호가 생성되는 곳입니다.
매도자 측에도 마찬가지입니다.
이제 행동 지표 - 동일한 주식, 다른 차트. 4-5 년.
표시기 설치 :
Amibroker를 PC에 설치해야합니다. 이 도구가 없으면 Amibroker에서 평가판을 다운로드하십시오. Kpl_swing. afl 파일을 다운로드하고 C : / Program files / Amibroker / Formulas / Custom 폴더에 저장하십시오. 파일 이름을 kpl_swing. afl로 저장합니다. Amibroker를 시작하고 View / Charts를 클릭하십시오. 사용자 정의 폴더를 열면 "kpl_swing"표시기 파일이 나타납니다. 표시기를 가격 / 차트 창 / 창에 끌어서 놓으십시오.
진입 무역 : 지표가 BUY 신호를 생성 할 때 (화살표) 긴 거래를 시작하십시오. 재고가 하루에 10 %를 잃거나 최근의 지원을 깨 버리거나 표시기가 판매를 생성하면 거래를 종료합니다. 스캐너 모드에서 동일한 코드를 사용하여 Buy / Sell 신호를 생성 할 수 있습니다.
Stoploss 및 출구 전략 (배달) :
주식이 100 년, 200 년 또는 500 %의 수익을 1 년에 줄 것이라는 것을 확신 할 수 없기 때문에 kplswing 지표에는 목표가 없습니다. 그러나 가능한 한 오랫동안 거래를 유지함으로써 큰 움직임의 상당 부분을 최소한으로 캡처 할 확률이 크게 향상됩니다.
초기 stoploss : 항목 가격 또는 최근 스윙 낮은 (긴 위치) 또는 신호 막대의 낮은 (꽉, whipsaws로 이어질 수 있음) 최소 10 %.
주식이 초기 stoploss (엔트리 레벨) 이하로 닫히거나 주식이 최근 최고 (long positions) 또는 주식에서 10 % 이상 손실 될 경우 종료됩니다. 지표는 판매를 제공합니다.
Amibroker가없는 경우 :
이러한 사이트 중 하나를 선택하십시오. 예 : Chartink - Icharts - Trading View 의사 결정 수준으로 지난 달의 최고 / 최저를 고려하십시오. 지난 달 최고가에서 가까운 가격에 구입하십시오. 위치 조정은 위험을 처리합니다.
위험 관리 / 위치 결정 - 구매할 금액은 얼마입니까?
이것은 거래의 가장 소홀한 측면이며 대부분의 사람들이 정기적으로 돈을 잃는 이유입니다.
주식 시장에서는 모든 사람들이 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지 알고 싶어합니다. 아무도 잃을 수있는 양을 묻지 않습니다.
따라서 손실을 사전에 정의하는 것이 합리적입니다. 이는 거래를 관리하는 데 도움이됩니다. 거래가 잘못되었는지는 중요하지 않습니다.
어쨌든 거래의 절반이 실패 (통계적으로 말하기)해야하므로이 간단한 규칙을 따르면 손실이 자동으로 제한되어 시장에 남아있게됩니다.
거래를하기 전에 손실을 계량 할 수 없다면 주식 시장에서 벗어나 다른 일을하십시오.
포지션 사이징은 얼마나 많은 수량을 거래해야하는지에 대한 질문에 답합니다.
구매 수량 = (거래 자본의 1 %) / (구매 가격 - Stoploss).
예 : 초기 거래 자본은 Rs.100,000 / - 이고 거래 당 위험은 1 % 또는 Rs.1,000 / - 이라고 가정합니다. 당신은 Rs..100 /에서 주식 거래를 원합니다.
구매해야하는 수량은 1000 / (100-90) = 100 주입니다. 당신은 Rs.10,000 /을 투자하고 stoploss가 타격을 당하면 최대 손실은 Rs.1.000 / - 입니다.
stoploss가 맞았다 고 가정 해 봅시다.
이제 당신은 99,000 루피가 남았고, 다음 번 거래의 경우 손실액은 Rs.990 / - 입니다.
위의 예에서 stoploss는 Rs.95입니다. 구매해야하는 수량은 990 / (100-95) = 180 주입니다. 당신은 현재 18,000 루피를 투자하고 있습니다. 그리고 당신의 stoploss가 타격을 당하면 최대 손실은 여전히 Rs.990 / - 입니다.
다음 교역의 자본은 99,000-990 = 98,010 / - 입니다. 자본은 감소하고 있지만 감소율 또한 감소합니다.
이 간단한 운동으로 당신은 여전히 게임에 머물러 있고 수익성있는 무역 기회를 얻을 수 있습니다.
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